Grado en Economía (2009) |
Asignaturas |
ECONOMETRÍA I |
Contenidos |
DATOS IDENTIFICATIVOS | 2023_24 |
Asignatura | ECONOMETRÍA I | Código | 16224114 | |||||
Titulación |
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Ciclo | 1º | |||||
Descriptores | Cr.totales | Tipo | Curso | Periodo | ||||
6 | Obligatoria | Segundo | 2Q |
Competencias | Resultados de aprendizaje | Contenidos |
Planificación | Metodologías | Atención personalizada |
Evaluación | Fuentes de información | Recomendaciones |
tema | Subtema |
Tema 1. Introducción | 1.1. Introducción 1.2. Model de regressión lineal simple |
TEMA 2. REGRESIÓN LINEAL Y MCO. | 2.1. Esperanza condicional y modelo de regresión lineal. 2.2. Estimación por Mínimos Cuadrados Ordinarios. 2.3. Propiedades del estimador MCO. 2.4. Inferencia en el Modelo de Regresión Lineal Estándar. 2.5. Evaluación del modelo: bondad del ajuste, significación conjunta y predicción. |
TEMA 3. RESTRICCIONES LINEALES, FORMA FUNCIONAL Y VARIABLES FICTICIAS. | 3.1. Restricciones lineales. 3.1.1 Contrastes de cambio estructural y estabilidad en el modelo. 3.2. Formas funcionales alternativas. 3.2.1 Modelos intrínsecamente lineales. 3.2.2 Funciones no lineales de las variables explicativas: transformaciones polinómicas y logarítmicas. 3.2.3 Contrastes sobre la forma funcional. 3.3. Modelos con variables explicativas "ficticias". 3.3.1 Interpretación de los coeficientes. 3.3.2 Interacciones entre variables discretas y / o continuas. 3.3.3 Regresión por tramos. |
TEMA 4. PROBLEMAS CON LOS DATOS Y ERRORES DE ESPECIFICACIÓN. | 4.1. Observaciones influyentes y Normalidad. 4.2. Multicolinealidad. 4.3. Omisión (Inclusión) de regresores (ir) relevantes. 4.4. Endogeneidad. 4.5. Perturbaciones no esféricas: Heteroscedasticidad y autocorrelación |