| Administració i Direcció d'Empreses (2002) |
 Assignatures |
| GESTIÓ DEL RISC EN OPERACIONS FINANCERES |
| Continguts |
| DADES IDENTIFICATIVES | 2010_11 |
| Assignatura | GESTIÓ DEL RISC EN OPERACIONS FINANCERES | Codi | 16042238 | |||||
| Ensenyament |
|
Cicle | 2n | |||||
| Descriptors | Crèd. | Crèd. teoria | Crèd. pràctics | Tipus | Curs | Període | ||
| 6 | 3 | 3 | Optativa | Segon |
||||
| Competències | Objectius d'aprenentatge | Continguts |
| Metodologies | Atenció personalitzada | Avaluació |
| Fonts d'informació | Recomanacions |
| Tema | Subtema |
| Tema 1. Actius de renda fixa | 1.1. Concepte, valor, preu i rendibiiltat 1.2 Actius de renda fixa a curt termini 1.3 Actius de renda fixa a llarg termini |
| Tema 2. Risc de variació dels tipus d'interès | 2.1. Introducció 2.2. Risc de reinversió 2.3. Risc de preu 2.4. Principis de Malkiel |
| Tema 3. Tipus d'interès als mercats de renda fixa | 3.1. Tipus d'interès spot o al comptat 3.2. Tipus forward o implícits 3.3. Estructura temporal dels tipus d'interès (ETTI) i corba de rendibilitat 3.4. Teories explicatives de l'ETTI |
| Tema 4. Quantificació del risc d’interès en operacions financeres de finançament: duració i mesures complementàries | 4.1. Introducció 4.2. Duració d’actius de renda fixa 4.3. Propietats de la duració 4.4. Utilitats de la duració 4.4.1. Quantificació del risc de preu 4.4.2. Immunització en carteres de renda fixa amb un horitzó planificador predefinit 4.5. Mesures complementàries a la duració 4.5.1. Convexitat 4.5.2. Dispersió de fluxos al voltant de l’horitzó planificador 4.6. Duració i mesures complementàries amb ETTI no plana |
| Tema 5. Estratègies de gestió de carteres amb un horitzó planificador predefinit i basades en la duració | 5.1. Introducció 5.2. Gestió passiva basada en la immunització 5.3. Gestió activa 5.4. Estratègies mixtes 5.4.1. Segmentació de la cartera 5.4.2. Immunització contingent |
