| Grau de Finances i Comptabilitat (2009) |
 Assignatures |
| GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES |
| Continguts |
| DADES IDENTIFICATIVES | 2011_12 |
| Assignatura | GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES | Codi | 16204214 | |||||
| Ensenyament |
|
Cicle | 1r | |||||
| Descriptors | Crèd. | Tipus | Curs | Període | ||||
| 6 | Optativa | Segon |
||||||
| Competències | Resultats d'aprenentage | Continguts |
| Planificació | Metodologies | Atenció personalitzada |
| Avaluació | Fonts d'informació | Recomanacions |
| Tema | Subtema |
| TEMA 1. TIPUS D’INTERÈS ALS MERCATS DE RENDA FIXA | 1.1. Introducció 1.2. Tipus d’interès spot o al comptat 1.3. Tipus d’interès forward o implícits 1.4. Estructura temporal dels tipus d’interès (ETTI) i corba de rendibilitat 1.5. Teories explicatives de l’ETTI |
| TEMA 2. RISC EN ACTIUS DE RENDA FIXA | 2.1. Concepte i tipus de riscs 2.2. Risc de crèdit o d’insolvència 2.3. Risc de variació dels tipus d’interès 2.3.1. Risc de reinversió 2.3.2. Risc de preu 2.4. Principis de Malkiel |
| TEMA 3. QUANTIFICACIÓ DEL RISC D’INTERÈS: DURACIÓ I MESURES COMPLEMENTÀRIES | 3.1. Concepte de duració d’actius de renda fixa 3.2. Propietats de la duració 3.3. Utilitats de la duració 3.3.1. Quantificació del risc de preu 3.3.2. Fórmula de Babcock 3.3.3. Immunització en carteres de renda fixa amb un horitzó planificador predefinit i basades en la duració 3.4. Mesures complementàries a la duració 3.4.1. Convexitat 3.4.2. Dispersió de fluxos al voltant de l’horitzó planificador 3.5. Duració i mesures complementàries amb ETTI no plana |
| TEMA 4. ESTRATÈGIES DE GESTIÓ DE CARTERES | 4.1. Introducció 4.2. Gestió passiva basada en la immunització 4.3. Gestió activa 4.4. Estratègies mixtes 4.4.1. Segmentació de la cartera 4.4.2. Immunització contingent 4.5. Cash-flow matching 4.6. Immunització múltiple 4.7. El gap de duració 4.7.1. Gap de net patrimonial 4.7.2. Gap de marge financer 4.7.3. Gap de recursos propis |
