Guía docente 2015_16 Facultad de Economía y Empresa

Contenidos

tema	Subtema
1- PROPIEDADES ESTADÍSTICAS DE LOS DATOS FINANCIEROS	Hechos estilizados sobre los datos financieros Distribución de los rendimientos de los activos Tiempo de dependencia
2-MODELOS DE VARIABLE EN EL TIEMPO LOS RENDIMIENTOS ESPERADOS	Modelos de series temporales univariantes (ARMA) Aplicaciones en finanzas
3- MEDICIÓN DEL RIESGO Y LAS DECISIONES DE INVERSIÓN	El “Capital Asset Pricing Model”(CAPM), La Teoría del Arbitraje de Precios (APT) Las pruebas empíricas del CAPM y APT
4-MODELOS DE RIESGO VARIABLES EN EL TIEMPO	Modelización de la volatilidad (GARCH) Choques asimétricos y el efecto multiplicador