| Dirección de Empresas (2016) |
 Asignaturas |
| PRODUCTOS E INSTRUMENTOS FINANCIEROS |
| Contenidos |
| DATOS IDENTIFICATIVOS | 2019_20 |
| Asignatura | PRODUCTOS E INSTRUMENTOS FINANCIEROS | Código | 16665211 | |||||
| Titulación |
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Ciclo | 2º | |||||
| Descriptores | Cr.totales | Tipo | Curso | Periodo | ||||
| 3 | Optativa | 2Q |
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| Competencias | Resultados de aprendizaje | Contenidos |
| Planificación | Metodologías | Atención personalizada |
| Evaluación | Fuentes de información | Recomendaciones |
| tema | Subtema |
| Tema 1. Activos financieros. Activos y mercados de renta fija | 1.1. Concepto y tipos de activos 1.2. Estructuras financieras de un activo de renta fija 1.3. Los mercados de renta fija pública y privada |
| Tema 2. Valor, rentabilidad y riesgo de un activo de renta fija | 2.1. Valoración y precio de un activo de renta fija 2.2. Rentabilidad de un activo de renta fija 2.3. Riesgos asociados a un activo de renta fija 2.4. El riesgo de interés: riesgo de reinversión y riesgo de precio |
| Tema 3. Tipo de interés en los mercados de renta fija | 3.1. Tipo de interés spot o al contado 3.2. Tipo forward o implícitos 3.3. Estructura temporal de los tipos de interés y curva de rentabilidad 3.4. Teorías explicativas de la ETTI |
| Tema 4. Cuantificación del riesgo de interés: duración y medidas complementarias | 4.1. Introducción 4.2. Duración de un activo de renta fija 4.3. Propiedades de la duración 4.4. Utilidades de la duración 4.5. Medidas complementarias a la duración: convexidad y dispersión de los flujos alrededor del horizonte planificador |
| Tema 5. Estrategias de gestión de carteras | 5.1. Gestión pasiva basada en la inmunización 5.2. Gestión activa 5.3. Estrategias mixtas |
