Guia docent 2010_11 Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

Continguts

Tema	Subtema
1. Estimación máximo verosímil	1.1. Definición y ejemplos 1.2. Aplicación: el modelo lineal clásico 1.3. Propiedades de los estimadores MV 1.4. Algoritmos y computación
2. Modelos para variable dependiente dicotómica	2.1. Variables latentes 2.2. Modelos Logit y Probit 2.3. Estimación e interpretación de los coeficientes 2.4. Validación y contraste de hipótesis
3. Modelos para variable dependiente limitada	3.1. Censura y distribución truncada: algunos ejemplos 3.2. Estimación e inferencia en modelos con distribución truncada 3.3. Estimación e inferencia en el model 3.4. Selección muestral
4. Modelos para variable dependiente de respuesta múltiple	4.1. Algunos ejemplos 4.2. Respuesta múltiple nominal 4.3. Respuesta múltiple ordinal 4.4. Respuesta múltiple cardinal: Poisson, Binomial negativa y Poisson
5. Modelos de duración	5.1. Funciones de riesgo y supervivencia 5.2. Modelos en tiempo continuo 5.3. Modelos en tiempo discreto 5.4. Extensiones: dependencia de la duración y heterogeneidad inobservable
6. Modelos para datos de panel	6.1. ¿Qué son los datos de panel? 6.2. Modelos lineales para datos de panel 6.3. Modelos no lineales para datos de panel 6.4. Contrastes de especificación