DADES IDENTIFICATIVES 2011_12
Assignatura (*) TEORIA ECONÒMICA DE LA DECISIÓ Codi 16061105
Ensenyament
Economia (2001)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Obligatòria Segon Segon
Llengua d'impartició
Català
Departament Economia
Coordinador/a
THEILEN ., BERND GEORG
Adreça electrònica bernd.theilen@urv.cat
Professors/es
THEILEN ., BERND GEORG
Web http://gandalf.fcee.urv.es/professors/RicardoFlores/index.html
Informació rellevant El objectiu d’aquesta assignatura és ampliar els coneixements de Microeconomia analitzant situacions amb comportaments estratègics, amb incertesa i amb informació asimètrica. Els marcs d’anàlisi són la teoria de jocs, la teoria de la utilitat esperada i el model principal - agent.
Com a conseqüència de l'extinció del pla d'estudi que estàs cursant, en aquesta assignatura només tindràs dret a examen. Per conèixer la data de realització de l'examen consulta a l'apartat d'horaris de les assignatures. En cas d'haver de sol·licitar convocatòria extraordinària recorda que per poder matricular aquest dret d'examen hauràs de presentar una sol·licitud a la secretaria del teu Campus/Centre.

Continguts
Tema Subtema
1. Jocs estàtics: teoria bàsica 1.1. Representació de los jocs en
forma normal
1.2. Estratègies dominants i dominades
1.3. Equilibri de Nash
1.4. Les estràtegies maximin
1.5. Aplicació: Modelo de duopoli de
Cournot
1.6. Conclusions
2. Jocs estàtics: teoria avançada 2.1. Estratègies mixtes
2.2. Existència de un equilibri de Nash
2.3. Conclusions
3. Jocs dinàmics: teoria bàsica 3.1. Jocs dinàmics amb informació perfecta
3.2. Aplicació: Modelo de duopoli de Stackelberg
3.3. Jocs en dues etapes amb informació imperfecta
3.4. Aplicació: Aranzels i competència internacional imperfecta
3.5. Conclusions
4. Jocs dinàmics: teoria avançada 4.1. Jocs repetits en dues etapes
4.2. Jocs repetits infinitament
4.3. Aplicació: Col.lusió entre duopolistes
4.4. Conclusions
5. La teoria de la utilitat esperada de von Neumann y Morgenstern 5.1. La utilitat esperada
5.2. Critiques al model de la utilitat esperada: Les paradoxes de Allais i Ellsberg
5.3. Conclusions
6. La aversió al risc 6.1. Concavitat i aversió al risc
6.2. Mesures de la aversió al risc: equivalent cert i prima de risc
6.3. Mesures de la aversió al risc: aversió al risc absolut i relatiu
6.4. Aplicació: La demanda de assegurança
6.5. Aplicació: La demanda de actius
6.6. Conclusions
7. Informació asimètrica 7.1. Risc moral
7.2. Aplicació: El mercat de assegurança i risc moral
7.3. Selecció adversa
7.4. Aplicació: El mercat de assegurança i selecció adversa
7.5. Conclusions
8. Contractes e incentius 8.1. Introducció
8.2. El model principal-agent
8.3. El model principal-agent amb risc moral
8.4. El model principal-agent amb selecció adversa
8.5. Conclusions

Atenció personalitzada
Descripció
Al caracteritzar-se en ser una assignatura sense docència, basada en les tutories, el professor podrà resoldre les qüestions relacionades amb l'assignatura mitjaçant tutories acordades per email. A més a més, el Moodle romandrà actiu per tal que els estudiants estiguin en tot moment informats del que succeeix amb l'assignatura.

Avaluació
 
Altres comentaris i segona convocatòria

1a i 2a convocatòria: L'alumne realitzarà un examen final de tots els continguts del temari sobre el 100% de la qualificació.


Fonts d'informació
Bàsica Gibbons, Un primer curso de teoria de juegos, Antoni Bosch, Barcelona, 1era edició, 1992
Varian, Análisis Microeconómico, Antoni Bosch, Barcelona, 1992
Nicolson, Teoría microeconómica, McGraw-Hill, Madrid, 1997
Mach-Stadler y Pérez Castrillo, Introducción a la economía de la información, Ariel Economía, Barcelona, 1994

Complementària

(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent