DADES IDENTIFICATIVES 2013_14
Assignatura (*) ECONOMETRIA I Codi 16062017
Ensenyament
Economia (2001)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 3 3 Troncal Tercer Primer
Llengua d'impartició
Català
Departament Economia
Coordinador/a
MANJÓN ANTOLÍN, MIGUEL CARLOS
Adreça electrònica miguel.manjon@urv.cat
Professors/es
MANJÓN ANTOLÍN, MIGUEL CARLOS
Web http://moodle.urv.net/
Descripció general i informació rellevant Únicament convocatòria extraordinària d'examen, que cal sol•licitar prèviament a la Secretaria del centre.
Com a conseqüència de l'extinció del pla d'estudi que estàs cursant, en aquesta assignatura només tindràs dret a examen. Per conèixer la data de realització de l'examen consulta a l'apartat d'horaris de les assignatures. En cas d'haver de sol·licitar convocatòria extraordinària recorda que per poder matricular aquest dret d'examen hauràs de presentar una sol·licitud a la secretaria del teu Campus/Centre.

Continguts
Tema Subtema
Tema 1. Regresión lineal y MCO 1.1. Esperanza condicional y modelo de regresión lineal.
1.2. Estimación por Mínimos Cuadrados Ordinarios.
1.3. Propiedades del estimador MCO.
1.4. Bondad del ajuste y predicción.
1.5. Inferencia: significación individual de los coeficientes y conjunta del modelo
Tema 2. Restricciones, forma funcional y variables ficticias 2.1. Restricciones lineales.
2.2. Interpretación de los coeficientes en formas funcionales alternativas.
2.3. Contrastes sobre la forma funcional.
2.4. Interpretación de los coeficientes en modelos con variables ficticias.
2.5. Cambio estructural y regresión por tramos (spline).
Tema 3. Problemas con los datos y errores de especificación 3.1. Observaciones influyentes y Normalidad.
3.2. Multicolinealidad.
3.3. Omisión (Inclusión) de regresores (ir)relevantes.
3.4. Endogeneidad.
Tema 4. Perturbaciones no esféricas: Heteroscedasticidad y Autocorrelacion 4.1. Causas y consecuencias de la heteroscedasticidad.
4.2. Contrastes para la detección de la heteroscedasticidad.
4.3. Estimación por Mínimos Cuadrados Generalizados (Factibles).
4.4. Causas y consecuencias de la autocorrelación.
4.5. Contrastes para la detección de la autocorrelación.
4.6. Estimación iterativa (Cochrane-Orcutt) y en dos etapas (Durbin).

Atenció personalitzada
Descripció

Avaluació
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'avaluació tant en primera com en segona convocatòria consistirà en un examen amb un pes del 100% de la nota final.

Període 1ªconvocatòria: 11/11/2013 al 22/11/2013

Període 2ªconvocatòria: 31/03/2014 al 11/04/2014

Consulteu el calendari d'exàmens a la guia docent.


Fonts d'informació
Bàsica

Kennedy, P. (1998): A Guide to Econometrics, Blackwell.

Novales, A. (1997): Estadística y Econometría, McGraw-Hill.

Stock, J. and Watson, M. (2002): Introduction to Econometrics, Pearson Addison Wesley.

Complementària

(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent