DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) ECONOMETRIA II Codi 16062018
Ensenyament
Economia (2001)
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 3 3 Troncal Tercer Segon
Llengua d'impartició
Castellà
Català
Departament Economia
Coordinador/a
MARTÍNEZ IBÁÑEZ, OSCAR
Adreça electrònica oscar.martinez@urv.cat
0
Professors/es
MARTÍNEZ IBÁÑEZ, OSCAR
TORO FLORES, SÒNIA
Web http://https://moodle.urv.net/
Descripció general Este curso pretende proporcionar conocimientos sobre ciertas extensiones del modelo de regresión lineal relacionadas con la dimensión temporal de la actividad económica y la toma de decisiones por parte de un agente (individuo, empresa, etc.). El curso está orientado hacia la modelización econométrica de problemas micro y macroeconómicos.

Competències
Codi  
A2 Identificar i anticipar problemes econòmics rellevants en relació amb l'assignació de recursos en general, tant en l'àmbit privat com en el públic
A3 Aportar racionalitat a l'anàlisi i a la descripció de qualsevol aspecte de la realitat econòmica
A5 Emetre informes d'assessorament sobre situacions concretes de l'economia (internacional, nacional o regional) o de sectors de la mateixa
A8 Identificar les fonts d'informació econòmica rellevant i el seu contingut
A10 Derivar de les dades, informació rellevant impossible de reconèixer per no professionals
B2 Resoldre problemes de forma efectiva
B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu
C2 Utilitzar com a usuari les eines bàsiques en TIC

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
- Conèixer elements avançats del model de regressio lineal múltiple. A2
A3
A8
- Identificar i reconèixer les aplicacions del model a problemes micro (decisions individuals dels agents) i macroeconòmics (dimensió temporal de l'activitat econòmica). A2
A3
A8
B3
- Aplicar tècniques economètriques avançades a l'anàlisi empíric de problemes econòmics. B2
- Interpretar estadística i econòmicament els resultats obtinguts en l'estimació i contrast d'hipòtesis al voltant del comportament dels agents econòmics. A5
A10
- Utilitzar adequadament el software estadístic-economètric. C2

Continguts
Tema Subtema
Tema 1. Modelos de elección discreta 1.1 El modelo lineal de probabilidad.
1.2 Modelos Logit y Probit.
1.3 Inferencia en modelos de elección discreta.
1.4 Elección múltiple.
Tema 2. Series Temporales univariantes 2.1 Procesos estocásticos: definiciones.
2.2 Modelos lineales en procesos estocásticos estacionarios y ergódicos: autorregresivos, medias móviles y mixtos (ARMA).
2.3 Identificación, estimación y diagnosis: la metodología Box-Jenkins.
2.4 Predicción.
2.5 Procesos no estacionarios: Procesos Integrados y Raíces unitarias.
Tema 3. Series Temporales multivariantes 3.1 Modelos dinámicos con retardos distribuidos finitos: descripción y estimación.
3.2 Modelos dinámicos con retardos distribuidos infinitos: descripción y estimación.
3.3 Modelos de regresión para series no estacionarias: regresión espuria, cointegración y modelo de corrección del error.
Tema 4. Modelos de ecuaciones simultáneas 4.1 Modelos multiecuacionales.
4.2 Forma estructural y forma reducida.
4.3 El problema de la identificación.
4.4 Métodos de estimación.
4.5 Apendice: Modelos VAR.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
 
Sessió Magistral
28 42 70
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
15 30 45
Pràctiques a través de TIC
0 14 14
 
Atenció personalitzada
1 1 2
 
Proves pràctiques
2 0 2
Proves objectives de preguntes curtes
15 0 15
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Entendre els objectius que es persegueixen, els continguts que es treballaran i la metodologia que s'utilitzarà a l'assignatura. També s'ha d'entendre clarament quin son els criteris d'avaluació que s'utilitzarà a l'assignatura.
Sessió Magistral Lectura i comprensió de les notes que es proporcionin per part del professor a travès del Campus Virtual. Aquestes notes són orientatives i s'hauran de completar amb les lectures de les Fonts d'Informació adicional que es proporcionan.
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Seguiment i comprensió de la resolució de les pràctiques presentada pel professor. Les pràctiques estàn basades en enunciats que reflecteixin problemes tècnics i/o econòmics i es resoldran utilitzant bases de dades i software apropiats. Per tant, l'alumne ha d'aprendre a utilitzar aquest software per obtenir i interpretar els resultats numèrics.
Pràctiques a través de TIC L'alumne haurà de resoldre pràtiques similars a les realitzades de manera guiada.

Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Sessió Magistral
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
Pràctiques a través de TIC
Descripció
Es recomanable que l'alumne aprofiti l'atenció personalitzada per tal de resoldre els dubtes relacionats amb els conceptes teòrics i la resolució de les pràctiques (sofware, interpretació de resultats numèrics, etc.).

Avaluació
  Descripció Pes
Proves pràctiques Aquesta prova te caràcter obligatori i es durà a terme durant el periode d'examens, un cop acabada la docència de l'assignatura. La prova consistirà de varis exercicis similars als de les pràctiques realitzades durant el curs acadèmic. Els exercis constaran de varies preguntes en les que l'alumne haura de demostrar la seva capacitat per aplicar els conceptes teòrics de la regressió lineal a problemes econòmics concrets. També haurà de demostrar la seva capacitat per interpretar els resultats numèrics obtesos, tant en termes estadístics com econòmics. 80%-100%
Proves objectives de preguntes curtes Aquestes proves tenen caràcter voluntari i es duran a terme desprès de cada sessió de pràctiques. Les proves faran referència als aspectes metodològics, tant teòrics com pràctics, que s'hagin tractar en les sessións magistrals i de pràctiques prèvies. 0%-20%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Els criteris per a l'avaluació de la segona convocatòria seran els mateixos que els de la primera convocatòria.


Fonts d'informació

Bàsica

Gujarati, D.N. (1997): Econometría, Ed. McGraw-Hill, Mexico.

Johston, J. y Dinardo, J. (2001): Métodos de econometría, Ed. Vicens Vives.

Novales, A. (1993): Econometría, Ed. McGraw-Hill, Madrid.

Uriel, E. y Peiró, A. (2000): Introducción al análisis de series temporales, Ed. AC

Complementària

Baltagi, B.H. (1999): Econometrics, Ed. Springer-Verlag.

Green, W.G. (2000): Análisis Econométrico, Ed. Prentice Hall.

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
ESTADÍSTICA I/16061005
ESTADÍSTICA II/16061006
ANÀLISI MATEMÀTICA I/16061013
ANÀLISI MATEMÀTICA II/16061014
ECONOMETRIA I/16062017
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent