DATOS IDENTIFICATIVOS 2012_13
Asignatura (*) ECONOMETRÍA II Código 16062018
Titulación
Economía (2001)
Ciclo
Descriptores Cr.totales Cr.Teoría Cr.Prácticos Tipo Curso Periodo
6 3 3 Troncal Tercer Segundo
Lengua de impartición
Català
Departamento Economia
Coordinador/a
MARTÍNEZ IBÁÑEZ, OSCAR
Correo-e oscar.martinez@urv.cat
Profesores/as
MARTÍNEZ IBÁÑEZ, OSCAR
Web http://moodle.urv.net/
Descripción general Este curso pretende proporcionar conocimientos sobre ciertas extensiones del modelo de regresión lineal relacionadas con la dimensión temporal de la actividad económica y la toma de decisiones por parte de un agente (individuo, empresa, etc.). El curso está orientado hacia la modelización econométrica de problemas micro y macroeconómicos.
Como consecuencia de la extinción del plan de estudios que estas cursando, en esta asignatura sólo tendrás derecho a examen. Para conocer la fecha de realización del examen, consulta el apartado de horarios de las asignaturas. En caso que necesites solicitar convocatoria extraordinaria, recuerda que para poder matricular este derecho a examen, deberás presentar una solicitud en la secretaría de tu Campus/Centro.

Continguts
tema Subtema
Tema 1. Modelos de elección discreta 1.1 El modelo lineal de probabilidad.
1.2 Modelos Logit y Probit.
1.3 Inferencia en modelos de elección discreta.
1.4 Elección múltiple.
Tema 2. Series Temporales univariantes 2.1 Procesos estocásticos: definiciones.
2.2 Modelos lineales en procesos estocásticos estacionarios y ergódicos: autorregresivos, medias móviles y mixtos (ARMA).
2.3 Identificación, estimación y diagnosis: la metodología Box-Jenkins.
2.4 Predicción.
2.5 Procesos no estacionarios: Procesos Integrados y Raíces unitarias.
Tema 3. Series Temporales multivariantes 3.1 Modelos dinámicos con retardos distribuidos finitos: descripción y estimación.
3.2 Modelos dinámicos con retardos distribuidos infinitos: descripción y estimación.
3.3 Modelos de regresión para series no estacionarias: regresión espuria, cointegración y modelo de corrección del error.
Tema 4. Modelos de ecuaciones simultáneas 4.1 Modelos multiecuacionales.
4.2 Forma estructural y forma reducida.
4.3 El problema de la identificación.
4.4 Métodos de estimación.
4.5 Apendice: Modelos VAR.

Atenció personalitzada
descripción

Avaluació
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

L'avaluació tant en primera com en segona convocatòria consistirà en un examen amb un pes del 100% de la nota final.

1ªconvocatòria – 1r Quadrimestre: 07/01/2013 al 18/01/2013

2n Quadrimestre: 20/05/2013 al 31/05/2013

2ªconvocatòria – 1r i 2n Quadrimestre: 14/06/2013 al 28/06/2013

Consulteu el calendari d'exàmens de la guia docent.


Fonts d'informació
Básica

Gujarati, D.N. (1997): Econometría, Ed. McGraw-Hill, Mexico.

Johston, J. y Dinardo, J. (2001): Métodos de econometría, Ed. Vicens Vives.

Novales, A. (1993): Econometría, Ed. McGraw-Hill, Madrid.

Uriel, E. y Peiró, A. (2000): Introducción al análisis de series temporales, Ed. AC

Complementária

Baltagi, B.H. (1999): Econometrics, Ed. Springer-Verlag.

Green, W.G. (2000): Análisis Econométrico, Ed. Prentice Hall.

(*)La Guía docente es el documento donde se visualiza la propuesta académica de la URV. Este documento es público y no es modificable, excepto en casos excepcionales revisados por el órgano competente o debidamente revisado de acuerdo la normativa vigente.