DADES IDENTIFICATIVES 2013_14
Assignatura (*) ECONOMETRIA II Codi 16062018
Ensenyament
Economia (2001)
 Cicle 2n
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 3 3 Troncal Tercer Segon
Llengua d'impartició
Català
Departament Economia
Coordinador/a
MANJÓN ANTOLÍN, MIGUEL CARLOS
 Adreça electrònica miguel.manjon@urv.cat
Professors/es
MANJÓN ANTOLÍN, MIGUEL CARLOS
Web http://moodle.urv.net/
Descripció general i informació rellevant Únicament convocatòria extraordinària d'examen, que cal sol•licitar prèviament a la Secretaria del centre.
Com a conseqüència de l'extinció del pla d'estudi que estàs cursant, en aquesta assignatura només tindràs dret a examen. Per conèixer la data de realització de l'examen consulta a l'apartat d'horaris de les assignatures. En cas d'haver de sol·licitar convocatòria extraordinària recorda que per poder matricular aquest dret d'examen hauràs de presentar una sol·licitud a la secretaria del teu Campus/Centre.

Continguts
Tema Subtema
Tema 1. Modelos de elección discreta 1.1 El modelo lineal de probabilidad.
1.2 Modelos Logit y Probit.
1.3 Inferencia en modelos de elección discreta.
1.4 Elección múltiple.
Tema 2. Series Temporales univariantes 2.1 Procesos estocásticos: definiciones.
2.2 Modelos lineales en procesos estocásticos estacionarios y ergódicos: autorregresivos, medias móviles y mixtos (ARMA).
2.3 Identificación, estimación y diagnosis: la metodología Box-Jenkins.
2.4 Predicción.
2.5 Procesos no estacionarios: Procesos Integrados y Raíces unitarias.
Tema 3. Series Temporales multivariantes 3.1 Modelos dinámicos con retardos distribuidos finitos: descripción y estimación.
3.2 Modelos dinámicos con retardos distribuidos infinitos: descripción y estimación.
3.3 Modelos de regresión para series no estacionarias: regresión espuria, cointegración y modelo de corrección del error.
Tema 4. Modelos de ecuaciones simultáneas 4.1 Modelos multiecuacionales.
4.2 Forma estructural y forma reducida.
4.3 El problema de la identificación.
4.4 Métodos de estimación.
4.5 Apendice: Modelos VAR.

Atenció personalitzada
Descripció

Avaluació
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'avaluació tant en primera com en segona convocatòria consistirà en un examen amb un pes del 100% de la nota final.

Període 1ªconvocatòria: 11/11/2013 al 22/11/2013

Període 2ªconvocatòria: 31/03/2014 al 11/04/2014

Consulteu el calendari d'exàmens a la guia docent.

Fonts d'informació
Bàsica

Gujarati, D.N. (1997): Econometría, Ed. McGraw-Hill, Mexico.

Johston, J. y Dinardo, J. (2001): Métodos de econometría, Ed. Vicens Vives.

Novales, A. (1993): Econometría, Ed. McGraw-Hill, Madrid.

Uriel, E. y Peiró, A. (2000): Introducción al análisis de series temporales, Ed. AC
Complementària

Baltagi, B.H. (1999): Econometrics, Ed. Springer-Verlag.

Green, W.G. (2000): Análisis Econométrico, Ed. Prentice Hall.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent