IDENTIFYING DATA 2013_14
Subject (*) ECONOMETRICS II Code 16062018
Study programme
Economics (2001)
 Cycle 2nd
Descriptors Credits Theory credits Practical credits Type Year Period
6 3 3 Core Third Second
Language
Català
Department Economics
Coordinator
MANJÓN ANTOLÍN, MIGUEL CARLOS
 E-mail miguel.manjon@urv.cat
Lecturers
MANJÓN ANTOLÍN, MIGUEL CARLOS
Web http://moodle.urv.net/
General description and relevant information Únicament convocatòria extraordinària d'examen, que cal sol•licitar prèviament a la Secretaria del centre.
In this subject you only have the right to make the exam, because the degree you are studying is going to be extinguished. You have to take a look the timetable of the subject to know the exam's date. If you need an extraordinary exam session, you have to enrol for this, presenting an application to the secretariat of your campus or faculty.

Continguts
Topic Sub-topic
Tema 1. Modelos de elección discreta 1.1 El modelo lineal de probabilidad.
1.2 Modelos Logit y Probit.
1.3 Inferencia en modelos de elección discreta.
1.4 Elección múltiple.
Tema 2. Series Temporales univariantes 2.1 Procesos estocásticos: definiciones.
2.2 Modelos lineales en procesos estocásticos estacionarios y ergódicos: autorregresivos, medias móviles y mixtos (ARMA).
2.3 Identificación, estimación y diagnosis: la metodología Box-Jenkins.
2.4 Predicción.
2.5 Procesos no estacionarios: Procesos Integrados y Raíces unitarias.
Tema 3. Series Temporales multivariantes 3.1 Modelos dinámicos con retardos distribuidos finitos: descripción y estimación.
3.2 Modelos dinámicos con retardos distribuidos infinitos: descripción y estimación.
3.3 Modelos de regresión para series no estacionarias: regresión espuria, cointegración y modelo de corrección del error.
Tema 4. Modelos de ecuaciones simultáneas 4.1 Modelos multiecuacionales.
4.2 Forma estructural y forma reducida.
4.3 El problema de la identificación.
4.4 Métodos de estimación.
4.5 Apendice: Modelos VAR.

Atenció personalitzada
Description

Avaluació
 
Other comments and second exam session

L'avaluació tant en primera com en segona convocatòria consistirà en un examen amb un pes del 100% de la nota final.

Període 1ªconvocatòria: 11/11/2013 al 22/11/2013

Període 2ªconvocatòria: 31/03/2014 al 11/04/2014

Consulteu el calendari d'exàmens a la guia docent.

Fonts d'informació
Basic

Gujarati, D.N. (1997): Econometría, Ed. McGraw-Hill, Mexico.

Johston, J. y Dinardo, J. (2001): Métodos de econometría, Ed. Vicens Vives.

Novales, A. (1993): Econometría, Ed. McGraw-Hill, Madrid.

Uriel, E. y Peiró, A. (2000): Introducción al análisis de series temporales, Ed. AC
Complementary

Baltagi, B.H. (1999): Econometrics, Ed. Springer-Verlag.

Green, W.G. (2000): Análisis Econométrico, Ed. Prentice Hall.
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.