DADES IDENTIFICATIVES

2012_13

Assignatura (*)

FINANCES

Codi

16062251

Ensenyament

Economia (2001)

Cicle

Descriptors

Crèd.

Crèd. teoria

Crèd. pràctics

Tipus

Curs

Període

4.5

1.5

Optativa

Primer

Llengua d'impartició

Català

Departament

Gestió d'Empreses

Coordinador/a

RODRÍGUEZ RAMOS, ANTONIO

Adreça electrònica

antonio.rodriguez@urv.cat

Professors/es

RODRÍGUEZ RAMOS, ANTONIO

Web

Descripció general i informació rellevant

Estudi i anàlisi del sistema financer, de la aplicació de la política monetària i de les teories dels mercats financers
Com a conseqüència de l'extinció del pla d'estudis que estàs cursant, en aquesta assignatura es realitza a través de tutoria (excepte en els estudis de l'ETSE). Per a més informació cal consultar l'horari d'atenció personalitzada del professor.

Continguts

Tema	Subtema
BLOC 1	Tema 1: Sistema Financer Funcions, composició i característiques Institucions, mercats i instruments financers Tema 2: Agregats monetaris Concepte i classes de diner Creació de diner primari. La base monetaria Creació de diner bancari. El multiplicador del diner Agregats monetaris en l’àmbit de la UEM Tema 3: Política monetària a la UEM Política económica i política monetària Estrategia de la pm de la UEM Objectius, variable operativa i instruments del BCE Política monetaria i tipus d’interès La infrastructura de la nova pm Tema 4: Determinació dels tipus d’interès Pm i tipus d’interès Teories de formació dels tipus Els tipus d’interès com variable estratégica
BLOC 2	Tema 5: Teoria dels mercats eficients La hipótesis d’eficiència del mercat Nivells d’eficiència. Anomalies dels mercats Crítica del model Alternatives: Anàlisi fonamental i técnica Tema 6: Introducció a la inversió financera. La formació i selecció de carteres El problema de cartera El binomi rendibilitat-risc Tema 7: El model de Markowitz Decisió “mitjana-variança” Determinació del conjunt de carteres eficients Determinació de la cartera òptima Tema 8: El model de Sharpe Model de mercat de Sharpe La línia característica del mercat Estimació dels paràmetres &#61537;i i &#61538;I Tema 9: Extensions de la teoria de carteres El teorema de la separació de Tobin Equilibri del mercat de capitals (CAPM) Teoria de valoració per arbitratge (APT)

Atenció personalitzada

Descripció

Atenció personalitzada en hores de consulta per resoldre dubtes del temari o dels exercicis pràctics

Avaluació

Altres comentaris i segona convocatòria

Prova de desenvolupament en 1ª i 2ª convocatòria sobre tots els continguts i pràctiques desenvolupades durant el curs. 100%

Fonts d'informació

Bàsica
	Parejo Gámir, José Alberto [et al.]. Manual de Sistema Financiero español. 14ª ed. Barcelona. Ariel, 2001. Suárez Suárez, Andrés. Decisiones óptimas de inversión y financiación en la empresa. 18ª ed. Madrid: Pirámide. Fabozzi, F.J.; Modigliani, F; Ferri, M.G. (1996): Mercados e Instituciones Financieras. Prentice Hall.
Complementària
	Instituto Español de Analistas Financieros. Curso de Bolsa y mercados financieros. Barcelona: Ariel Economía. 2001. Analistas Financieros Internacionales. Guía del Sistema Financiero Español. Madrid: Escuela de Finanzas Aplicadas, 1997. Pellicer, M (1992): Los mercados financieros en España. Estudios Económicos del Banco de España nº 50 De Vera Santana, F.L. (2000): Guía para el mercado de valores en España. Civitas.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent