DATOS IDENTIFICATIVOS 2014_15
Asignatura (*) FINANZAS Código 16062251
Titulación
Economía (2001)
 Ciclo 2º
Descriptores Cr.totales Cr.Teoría Cr.Prácticos Tipo Curso Periodo
6 4.5 1.5 Optativa 1Q
Lengua de impartición
Català
Departamento Gestió d'Empreses
Coordinador/a
RODRÍGUEZ RAMOS, ANTONIO
 Correo-e antonio.rodriguez@urv.cat
Profesores/as
RODRÍGUEZ RAMOS, ANTONIO
Web
Descripción general e información relevante Únicament convocatòria extraordinària d'examen, que cal sol•licitar prèviament a la Secretaria del centre.
Como consecuencia de la extinción del plan de estudios que estas cursando, en esta asignatura sólo tendrás derecho a examen. Para conocer la fecha de realización del examen, consulta el apartado de horarios de las asignaturas. En caso que necesites solicitar convocatoria extraordinaria, recuerda que para poder matricular este derecho a examen, deberás presentar una solicitud en la secretaría de tu Campus/Centro.

Continguts
tema Subtema
BLOC 1 Tema 1: Sistema Financer
Funcions, composició i característiques
Institucions, mercats i instruments financers

Tema 2: Agregats monetaris
Concepte i classes de diner
Creació de diner primari. La base monetaria
Creació de diner bancari. El multiplicador del diner
Agregats monetaris en l’àmbit de la UEM

Tema 3: Política monetària a la UEM
Política económica i política monetària
Estrategia de la pm de la UEM
Objectius, variable operativa i instruments del BCE
Política monetaria i tipus d’interès
La infrastructura de la nova pm

Tema 4: Determinació dels tipus d’interès
Pm i tipus d’interès
Teories de formació dels tipus
Els tipus d’interès com variable estratégica
BLOC 2 Tema 5: Teoria dels mercats eficients
La hipótesis d’eficiència del mercat
Nivells d’eficiència. Anomalies dels mercats
Crítica del model
Alternatives: Anàlisi fonamental i técnica

Tema 6: Introducció a la inversió financera. La formació i selecció de carteres
El problema de cartera
El binomi rendibilitat-risc

Tema 7: El model de Markowitz
Decisió “mitjana-variança”
Determinació del conjunt de carteres eficients
Determinació de la cartera òptima

Tema 8: El model de Sharpe
Model de mercat de Sharpe
La línia característica del mercat
Estimació dels paràmetres i i I

Tema 9: Extensions de la teoria de carteres
El teorema de la separació de Tobin
Equilibri del mercat de capitals (CAPM)
Teoria de valoració per arbitratge (APT)

Atenció personalitzada
descripción

Avaluació
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

L'avaluació tant en primera com en segona convocatòria consistirà en un examen amb un pes del 100% de la nota final.

Període 1ªconvocatòria: 10/11/2014 al 21/11/2014

Període 2ªconvocatòria: 10/04/2015 al 23/04/2015

Consulteu el calendari d'exàmens a la guia docent.

Fonts d'informació
Básica

Parejo Gámir, José Alberto [et al.]. Manual de Sistema Financiero español. 14ª ed. Barcelona. Ariel, 2001.

Suárez Suárez, Andrés. Decisiones óptimas de inversión y financiación en la empresa. 18ª ed. Madrid: Pirámide.

Fabozzi, F.J.; Modigliani, F; Ferri, M.G. (1996): Mercados e Instituciones Financieras. Prentice Hall.

Complementaria

Instituto Español de Analistas Financieros. Curso de Bolsa y mercados financieros. Barcelona: Ariel Economía. 2001.

Analistas Financieros Internacionales. Guía del Sistema Financiero Español. Madrid: Escuela de Finanzas Aplicadas, 1997.

Pellicer, M (1992): Los mercados financieros en España. Estudios Económicos del Banco de España nº 50

De Vera Santana, F.L. (2000): Guía para el mercado de valores en España. Civitas.

(*)La Guía docente es el documento donde se visualiza la propuesta académica de la URV. Este documento es público y no es modificable, excepto en casos excepcionales revisados por el órgano competente o debidamente revisado de acuerdo la normativa vigente.