DADES IDENTIFICATIVES 2011_12
Assignatura (*) ECONOMETRIA II Codi 16224115
Ensenyament
Grau d'Economia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Tercer Primer
Llengua d'impartició
Castellà
Departament Economia
Coordinador/a
ASLANIDIS ., NEKTARIOS
Adreça electrònica nektarios.aslanidis@urv.cat
marielaroxana.fuks@urv.cat
Professors/es
ASLANIDIS ., NEKTARIOS
FUKS AGUILAR, MARIELA ROXANA
Web http://moodle.urv.net/
Descripció general Este curso pretende proporcionar conocimientos sobre ciertas extensiones del modelo de regresión lineal relacionadas con la dimensión temporal de la actividad económica y la toma de decisiones por parte de un agente (individuo, empresa, etc.). El curso está orientado hacia la modelización econométrica de problemas micro y macroeconómicos.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A2 Dominar els mètodes i instruments bàsics per a l'anàlisi de la realitat empresarial.
 A3 Ser capaç de cercar, analitzar i interpretar informació quantitativa i qualitativa de caràcter financer, econòmic, social i legal, rellevant per a la presa de decisions empresarials i econòmiques.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2 Coneix elements avançats del model de regressió lineal múltiple.
Identifica i reconeix les aplicacions del model a problemes micro (decisions individuals dels agents) i macroeconòmics (dimensió temporal de l’activitat econòmica).
Aplica tècniques economètriques avançades a l’anàlisi empíric de problemes econòmics.
 A3 Interpreta estadísticament i econòmica els resultats obtinguts en l’estimació i contrast d’hipòtesis al voltant del comportament dels agents econòmics.
Utilitza adequadament el software estadístic-economètric
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B2 Troba la solució adequada
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3 Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’ accés a la informació i el seu ús

Continguts
Tema Subtema
Tema 1. Modelos de elección discreta 1.1 El modelo lineal de probabilidad.
1.2 Modelos Logit y Probit.
1.3 Inferencia en modelos de elección discreta.
1.4 Elección múltiple.
Tema 2. Series Temporales univariantes 2.1 Procesos estocásticos: definiciones.
2.2 Modelos lineales en procesos estocásticos estacionarios y ergódicos: autorregresivos, medias móviles y mixtos (ARMA).
2.3 Identificación, estimación y diagnosis: la metodología Box-Jenkins.
2.4 Predicción.
2.5 Procesos no estacionarios: Procesos Integrados y Raíces unitarias.
Tema 3. Series Temporales multivariantes 3.1 Modelos dinámicos con retardos distribuidos finitos: descripción y estimación.
3.2 Modelos dinámicos con retardos distribuidos infinitos: descripción y estimación.
3.3 Modelos de regresión para series no estacionarias: regresión espuria, cointegración y modelo de corrección del error.
Tema 4. Modelos de ecuaciones simultáneas 4.1 Modelos multiecuacionales.
4.2 Forma estructural y forma reducida.
4.3 El problema de la identificación.
4.4 Métodos de estimación.
4.5 Apendice: Modelos VAR.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A2
A3
B2
C3
2 1 3
Sessió Magistral
A2
A3
B2
C3
28 54 82
Pràctiques a laboratoris
A2
A3
B2
C3
17 36 53
Atenció personalitzada
A2
A3
B2
C3
1 0 1
 
Proves objectives de tipus test
A2
A3
B2
C3
3 5 8
Proves de desenvolupament
A2
A3
B2
C3
1 2 3
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Breve revision del material de Econometría I.
Sessió Magistral Extensiones del modelo de regresión básico.
Pràctiques a laboratoris Aplicaciones con datos economicos.

Atenció personalitzada
Descripció
La atención personalizada se plantea con horas de consulta (visita).

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves objectives de tipus test
A2
A3
B2
C3
Preguntas con varias respuestas. Una respuesta es la correcta. 30%
Proves de desenvolupament
A2
A3
B2
C3
Examen final 70%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

La segunda convocatoria consistirá en un examen final que vale 70% de la nota total. Las notas de la pruebas objetivas de tipo test que valen 30% se guardan.


Fonts d'informació

Bàsica

Gujarati, D. N. (2010): Econometría, MacGraw-Hill.

Green, W.G. (2000): Análisis Econométrico, Prentice Hall.

Stock, J. and Watson, M. (2002): Introduction to Econometrics, Pearson Addison Wesley.

Wooldridge, J.M. (2005): Introducción a la econometría, Thomson.

Complementària

Recomanacions

Assignatures que en continuen el temari
ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES/16224213


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
ESTADÍSTICA I/16224007
ESTADÍSTICA II/16224104
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent