DADES IDENTIFICATIVES 2018_19
Assignatura (*) INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA Codi 16665213
Ensenyament
Direcció d'Empreses (2016)
Cicle 1r i 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Optativa 2Q
Llengua d'impartició
Castellà
Departament Gestió d'Empreses
Coordinador/a
TERCEÑO GÓMEZ, ANTONIO
Adreça electrònica mariateresa.sorrosal@urv.cat
antonio.terceno@urv.cat
Professors/es
SORROSAL FORRADELLAS, MARIA TERESA
TERCEÑO GÓMEZ, ANTONIO
Web
Descripció general i informació rellevant Aquesta assignatura introduex els estudiants a un seguit de noves metodologies per plantejar i resoldre els problemes econòmics i de l'empresa basades en: fuzzy logic, fuzzy sets i xarxes neuronals artificials. Aquests instruments permeten tractar la incertesa inherent a la majoria de situacions econòmiques amb una millor adaptació a la realitat.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A9 Utilitzar i combinar les tècniques més adequades, tant quantitatives com qualitatives, per desenvolupar un projecte de recerca en l'àmbit de l'economia de l'empresa. (Especialitat investigació)
Tipus B Codi Competències Transversals
 CT1 Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic
 CT3 Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos multidisciplinars.
Tipus C Codi Competències Nuclears

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A9 Prendre decisions en un ambient d'incertesa aplicant tècniques fuzzy sets i xarxes neuronals artificials a problemes d'Economia i Empresa.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 CT1 Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic
 CT3 Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos multidisciplinars.
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge

Continguts
Tema Subtema
TEMA1: L'VALUACIÓ. INTERVALS DE CONFIANÇA 1.1. CONCEPTE DE VALUACIÓ
1.2. ARITMÈTICA DE LES VALUACIONS
1.3. PROPIETATS
1.4. INTERVALS DE CONFIANÇA
1.5. OPERACIONS AMB INTERVALS DE CONFIANÇA
1.6. RELACIÓ D'ORDRE
1.7. MAXIMITZACIÓ I MINIMITZACIÓ
TEMA 2. NÚMEROS BORROSOS. NÚMEROS BORROSOS TRIANGULARS, TRAPEZOÏDALS I L-R DE DUBOIS PRADE 2.1 CONCEPTE DE NÚMEROS BORROSOS
2.2 OPERACIONS AMB NÚMEROS BORROSOS
2.3 MÀXIM I MÍNIM DE NÚMEROS BORROSOS
2.4 NÚMEROS BORROSOS TRIANGULARS
2.5 NÚMEROS BORROSOS TRAPEZOÏDALS
2.6 NÚMEROS BORROSOS L-R DE DUBOIS-PRADE
TEMA 3. LA TEORIA DELS SUBCONJUNTS BORROSOS 3.1 CONCEPTE DE SUBCONJUNT BORRÓS
3.2 REDEFINICIÓ DE NÚMERO BORRÓS
3.3 INTERSECCIÓ, UNIÓ I COMPLEMENTACIÓ
3.4 ALTRES OPERADORS DELS SUBCONJUNTS BORROSOS
TEMA 4. APLICACIONS A LA GESTIÓ D'EMPRESES I A L'ECONOMIA 4.1 EL VALOR ACTUAL NET AMB DADES INCERTES
4.2 SELECCIÓ DE CARTERES D'INVERSIONS
4.3 LA MATEMÀTICA FINANCERA AMB DADES INCERTES:
VALORACIÓ DE CAPITALS I RENDES
4.4 PRÉSTECS INDEXATS
4.5 PRESSUPOSTOS I RÀTIOS BORROSOS
4.6 TIR BORROSA
4.7 ESTRUCTURA TEMPORAL DELS TIPUS D'INTERÈS
4.8 CÀLCUL DE LA PRIMA EN ASSEGURANCES DE VIDA
4.9 ALTRES APLICACIONS
TEMA 5. INTRODUCCIÓ A LAS XARXES NEURONALS ARTIFICIALS (RNA) 5.1 CONCEPTE DE RNA
5.2. ELEMENTS BÀSICS D'UNA RNA
5.3. CARACTERÍSTIQUES
TEMA 6. XARXES BACKPROPAGATION (BP) 6.1 ESTRUCTURA I FUNCIONAMIENT D'UNA
BP
6.2. APRENENTATGE EN UNA XARXA BP
6.3. EXEMPLES D'APLICACIONS DE LA XARXA BP
TEMA 7. MAPES AUTO-ORGANITZATIUS DE KOHONEN 7.1 ESTRUCTURA I FUNCIONAMENT D'UN
MAPA DE KOHONEN
7.2. APRENENTATGE EN UNA XARXA NO
SUPERVISADA
7.3. EXEMPLES D'APLICACIONS DEL MAPA DE KOHONEN

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
Sessió Magistral
A9
15 0 15
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A9
CT3
8 10 18
Treballs
A9
CT1
CT3
4 35 39
Atenció personalitzada
2 0 2
 
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Es farà una introducció general del curs i la seva significació.
Sessió Magistral Cada un del temes del programa s'iniciaran amb una explicació per part del professorat on s'explicaran els continguts, es comentarà la bibliografia i referències i es proposaran els exercicis a desenvolupar.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Es proposaran un seguit d'exercicis que l'estudiant prepararà prèviament a la classe i posteriorment es corregirà en aquesta.
Treballs El contingut del treball a realitzar s'explicarà a classe.
Atenció personalitzada Hores d'atenció del professorat de l’assignatura per resoldre dubtes que permetin assolir els objectius d’aprenentatge.

Atenció personalitzada
Descripció
Els estudiants comptaran amb hores d'atenció del professorat de l’assignatura per resoldre dubtes que permetin assolir els objectius d’aprenentatge.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Treballs
A9
CT1
CT3
A classe s'explicarà el contingut de cadascun dels dos treballs (amb un pes del 50% cadascun). 100%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

La segona convocatòria s'avaluarà amb dos treballs amb un pes a la nota del 100% (cada treball pondera un 50%).


Fonts d'informació

Bàsica

Bellman, R. E. y Zadeh, L. A. (1970): “Decision Making in a fuzzy environment”. Management Sciences, N. 5.

Buckley, J. J. (1992): “Solving fuzzy equations”. Fuzzy Sets and Systems, N. 50, pp. 1-14.

Buckley, J. J. y Qu, Y. (1991): “Solving fuzzy equations: a new solution concept”. Fuzzy Sets and Systems, N. 39, pp. 291-301.

Buckley, J. J y Qu, Y. (1990): “Solving linear and quadratic fuzzy equations”. Fuzzy Sets and Systems, N. 38, pp. 43-59.

Buckley, J. J. (1992): “Solving fuzzy equations in economics and finance”. Fuzzy Sets and Systems, N. 48, pp. 289-296.

De Andrés, J. y Terceño, A. (2003): “Estimating a term structure of interest rates for fuzzy financial pricing by using fuzzy regression methods”. Fuzzy Sets and System, Vol. 139, N. 2.

De Andrés, J. y Terceño, A. (2002): “Aplicaciones actuariales de la teoría de los subconjuntos borrosos”. Cuadernos de CIMBAGE, N. 5, pp. 1-39.

Deboeck, G.; Kohonen, T. (eds.) (1998): Visual explorations in finance: with selforganizing maps. London: Springer.

Dubois, D. y Prade, H. (1980): Fuzzy Sets and Systems: Theory and Applications. Nueva York: Academic Press.

Flórez-López, R.; Fernández-Fernández, J.M. (2008): Las redes neuronales artificiales:Fundamentos teóricos y aplicaciones prácticas. Oleiros: Netbiblo.

Gil Aluja, J. (1995): “Towards a new concept of economic research”. Fuzzy Economic Review, N. 0, pp. 5-25.

Gil Aluja, J. (1997): Invertir en la incertidumbre. Madrid: Pirámide.

Hilera, J.R.; Martínez, V.J. (1995): Redes neuronales artificiales: Fundamentos, modelos y aplicaciones. Madrid: Ra-ma.

Kaufmann, A. y Gupta, M. M. (1985): Introduction to Fuzzy Arithmetic. Nueva York: Van Nostrand Reinhold.

Kaufmann, A. y Gil Aluja, J. (1990): Las matemáticas del azar y de la incertidumbre. Madrid: Ceura.

Kaufmann, A. y Gil Aluja, J. (1993): Técnicas especiales para la gestión de expertos. Vigo: Milladoiro.

Kaufmann, A.; Gil Aluja, J. y Terceño, A. (1994): Matemática para la economía y la gestión de empresas. Barcelona: Foro Científico.

Kaufmann, A. y Gil Aluja, J. (1987): Técnicas operativas de gestión para el tratamiento de la incertidumbre. Barcelona: Hispano Europea.

Lai, Y. L y Hwang, C. L. (1992): Fuzzy mathematical programming. Berlín: Springer-Verlag.

Lemaire, J. (1990): “Fuzzy insurance”. Astin Bulletin, N. 20, pp. 33-55.

Li Calzi, M. (1990): “Towards a general setting for the fuzzy mathematics of finance”. Fuzzy Sets and Systems, N. 35, pp. 265-280.

Ortí F.; Sáez J. y Terceño, A. (2002): “On the treatment of uncertainty in portfolio selection”. Fuzzy Economic Review, Vol. 7, N. 2, pp. 59-80.

Ostaszewski, K. (1993): An investigation into possible applications of fuzzy sets methods in actuarial science. Schaumburg: Society of Actuaries.

Rommelfanger, H.; Hanuscheck, R. y Wolf, J. (1989): “Linear programming with fuzzy objectives”. Fuzzy Sets and Systems, Vol. 29.

Sakawa, M. y Yano, H. (1992): “Fuzzy regression and its applications”. En: Kacprzyk, J. y Fedrizzi, M. (eds.), Fuzzy regression analysis. Heildelberg: Physica-Verlag.

Sorrosal, M.T.; Barberà, M.G.; Martinez, L.B.; Garbajosa, M.J. (2012): “Memory in Financial Time Series: Form Investor Behavior to Artificial Neural Networks”. En: Methods for Decision Making in an Uncertain Environment. World Scientific Proceedings Series on Computer Engineering and Information Science: Vol. 6.

Tanaka, H. y Asai, K. (1984): “Fuzzy linear programming with fuzzy numbers”. Fuzzy Sets and Systems, Vol. 13.

Tanaka, H. y Ishibuchi H. (1992): “A possibilistic regression analysis based on linear programming”. En: Kacprzyk, J. y; Fedrizzi, M. (eds.), Fuzzy regression analysis. Heildelberg: Physica-Verlag.

Terceño, A.; Lorenzana, T.; De Andrés, J. y Barberà, M. G. (2003): “Using fuzzy set theory in the choice of capital investments”. The International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-based Systems, Vol. 11, N. 3.

Terceño, A.; De Andrés, J. y Barberà, M. G. (2001): “The Use of Fuzzy Programming in the Management of Immunised Fixed Income Portfolios”. En: Zopounidis, C.; Pardalos, P. M. y Baourakis, G. (eds.), Fuzzy Sets Systems in Management, Economics and Marketing, pp. 129-145. Singapur: World Scientific.

Terceño, A.; De Andrés, J.; Barberà, M. G. y Lorenzana, T. (2001): “Investment Management in Uncertainty”. En: Gil Aluja, J. (ed.), Handbook of Management under Uncertainty, pp. 323-391. Dordrecht: Kluwer.

Terceño, A.; Sorrosal, M.T.; Martinez, L.B.; Barberà, M.G. (2013): “Sovereign Bond Spreads Evolution in Latin American Countries”. En: Modelling and Simulation in Engineering, Economics, and Management. Lecture Notes in Business Information Processing. Vol. 145, pp. 171-180. Springer-Verlag.

Vigier, H.; Brignole, D. y Terceño, A. (2002): “Modelo de predicción de enfermedades de las empresas a través de relaciones fuzzy”. En: Dichiara, R. O. (ed.), Competitividad de pequeñas y medianas empresas industriales y desarrollo regional, pp. 65-74, Bahía Blanca: Universidad Nacional del Sur.

Yen, K. K.; Ghoshray, S. y Roig, G. (1999): “A linear regression model using triangular fuzzy number coefficients”. Fuzzy Sets and Systems, N. 106, pp. 167-177.

Zadeh, L. (1965): "Fuzzy sets”. Information and Control, N. 8, pp. 338-353.

Zimmermann, H. J. (1991): Fuzzy Set Theory and Its Applications. Dordrecht: Kluwer.

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent