Economia (2001) |
Assignatures |
ECONOMETRIA II |
Continguts |
DADES IDENTIFICATIVES | 2012_13 |
Assignatura | ECONOMETRIA II | Codi | 16062018 | |||||
Ensenyament |
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Cicle | 2n | |||||
Descriptors | Crèd. | Crèd. teoria | Crèd. pràctics | Tipus | Curs | Període | ||
6 | 3 | 3 | Troncal | Tercer | Segon |
Continguts | Atenció personalitzada | Avaluació |
Fonts d'informació |
Tema | Subtema |
Tema 1. Modelos de elección discreta | 1.1 El modelo lineal de probabilidad. 1.2 Modelos Logit y Probit. 1.3 Inferencia en modelos de elección discreta. 1.4 Elección múltiple. |
Tema 2. Series Temporales univariantes | 2.1 Procesos estocásticos: definiciones. 2.2 Modelos lineales en procesos estocásticos estacionarios y ergódicos: autorregresivos, medias móviles y mixtos (ARMA). 2.3 Identificación, estimación y diagnosis: la metodología Box-Jenkins. 2.4 Predicción. 2.5 Procesos no estacionarios: Procesos Integrados y Raíces unitarias. |
Tema 3. Series Temporales multivariantes | 3.1 Modelos dinámicos con retardos distribuidos finitos: descripción y estimación. 3.2 Modelos dinámicos con retardos distribuidos infinitos: descripción y estimación. 3.3 Modelos de regresión para series no estacionarias: regresión espuria, cointegración y modelo de corrección del error. |
Tema 4. Modelos de ecuaciones simultáneas | 4.1 Modelos multiecuacionales. 4.2 Forma estructural y forma reducida. 4.3 El problema de la identificación. 4.4 Métodos de estimación. 4.5 Apendice: Modelos VAR. |