Grado en Economía (2009) |
Asignaturas |
ECONOMETRÍA II |
Contenidos |
DATOS IDENTIFICATIVOS | 2018_19 |
Asignatura | ECONOMETRÍA II | Código | 16224115 | |||||
Titulación |
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Ciclo | 1º | |||||
Descriptores | Cr.totales | Tipo | Curso | Periodo | ||||
6 | Obligatoria | Tercer | 1Q |
Competencias | Resultados de aprendizaje | Contenidos |
Planificación | Metodologías | Atención personalizada |
Evaluación | Fuentes de información | Recomendaciones |
tema | Subtema |
Tema 1. Modelos de elección discreta | 1.1 El modelo lineal de probabilidad. 1.2 Modelos Logit y Probit. 1.3 Inferencia en modelos de elección discreta. 1.4 Elección múltiple. |
Tema 2. Series Temporales univariantes | 2.1 Procesos estocásticos: definiciones. 2.2 Modelos lineales en procesos estocásticos estacionarios y ergódicos: autorregresivos, medias móviles y mixtos (ARMA). 2.3 Identificación, estimación y diagnóstico: la metodología Box-Jenkins. 2.4 Predicción. 2.5 Procesos no estacionarios: Procesos Integrados y Raíces unitarias. |
Tema 3. Series Temporales multivariantes | 3.1 Modelos dinámicos con retardos distribuidos finitos: descripción y estimación. 3.2 Modelos dinámicos con retardos distribuidos infinitos: descripción y estimación. 3.3 Modelos de regresión para series no estacionarias: regresión espuria, cointegración y modelo de corrección del error. |