Guía docente 2021_22 Facultad de Economía y Empresa

Contenidos

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TEMA 1. CONCEPTOS BÁSICOS	1.1. Introducción 1.2. Análisis y descripción de un conjunto de datos 1.2.1. Tratamiento gràfico: histogramas en Excel y otros gráficos 1.2.2. Tratamiento cuantitativo 1.3. Análisis de la relación entre variables
TEMA 2. ANÁLISIS DE DATOS SOBRE RENTABILIDAD Y RIESGO EN LOS MERCADOS FINANCIEROS	2.1. Rentabilidad de un activo y de una cartera 2.1.1. Rentabilidad histórica 2.2.2. Rentabilidad esperada 2.2. Volatilidad de un activo y de una cartera 2.2.1. Volatilidad histórica 2.2.2. Volatilidad esperada 2.2.3. La inestabilidad de la volatilidad: el cono de las volatilidades 2.3. Value-at-Risk 2.4. La medida de performance de Sharpe
TEMA 3. ANÁLISIS DE DATOS SOBRE LA EFICIENCIA EN LOS MERCADOS FINANCIEROS	3.1. La hipótesis de normalidad aplicada a la rentabilidad de un activo 3.2. La formación de carteras eficientes 3.2.1. El Solver del Excel 3.2.2. La cartera óptima
TEMA 4. ANÁLISIS DE DATOS PARA LA MODELIZACIÓN EN LOS MERCADOS FINANCIEROS	4.1. El modelo de regresión 4.1.1. El modelo de regresión lineal simple con Excel 4.1.2. El modelo de regresión lineal múltiple con Excel 4.2. Aplicación de los modelos de regresión a los modelos de mercado 4.2.1. Relación entre el modelo de regresión y el modelo de Sharpe 4.2.2. La inestabilidad de las betas 4.2.3. Riesgo sistemático y específico 4.3. Otras medidas de performance 4.3.1. Índice de performance de Treynor 4.3.2. Índice de performance de Jensen