Guia docent Facultat d'Economia i Empresa |
català |
Grau en Finances i Comptabilitat (2009) |
Assignatures |
ANÀLISI DE DADES FINANCERES |
Continguts |
DADES IDENTIFICATIVES | 2021_22 |
Assignatura | ANÀLISI DE DADES FINANCERES | Codi | 16204223 | |||||
Ensenyament |
|
Cicle | 1r | |||||
Descriptors | Crèd. | Tipus | Curs | Període | ||||
6 | Optativa | 2Q |
Competències | Resultats d'aprenentage | Continguts |
Planificació | Metodologies | Atenció personalitzada |
Avaluació | Fonts d'informació | Recomanacions |
Tema | Subtema |
TEMA 1. CONCEPTES BÀSICS | 1.1. Introducció 1.2. Anàlisi i descripció d'un conjunt de dades 1.2.1. Tractament gràfic: histogrames en Excel i altres gràfics 1.2.2. Tractament quantitatiu 1.3. Anàlisi de la relació entre variables |
TEMA 2. ANÀLISI DE DADES SOBRE RENDIBILITAT I RISC ALS MERCATS FINANCERS | 2.1. Rendibilitat d'un actiu i d'una cartera 2.1.1. Rendibilitat històrica 2.2.2. Rendibilitat esperada 2.2. Volatilitat d'un actiu i d'una cartera 2.2.1. Volatilitat històrica 2.2.2. Volatilitat esperada 2.2.3. La inestabilitat de la volatilitat: el con de les volatilitats 2.3. Value-at-Risk 2.4. La mesura de performance de Sharpe |
TEMA 3. ANÀLISI DE DADES SOBRE L'EFICIÈNCIA EN ELS MERCATS FINANCERS | 3.1. La hipòtesi de normalitat aplicada a la rendibilitat d'un actiu 3.2. La formació de carteres eficients 3.2.1. El Solver de l'Excel 3.2.2. La cartera òptima |
TEMA 4. ANÀLISI DE DADES PER A LA MODELITZACIÓ EN ELS MERCATS FINANCERS | 4.1. El model de regressió 4.1.1. El model de regressió lineal simple amb Excel 4.1.2. El model de regressió lineal múltiple amb Excel 4.2. Aplicació dels models de regressió als models de mercat 4.2.1. Relació entre el model de regressió i el model de Sharpe 4.2.2. La inestabilitat de les betes 4.2.3. Risc sistemàtic i específic 4.3. Altres mesures de performance 4.3.1. Índex de performance de Treynor 4.3.2. Índex de performance de Jensen |