| Administració i Direcció d´Empreses (2002) |
 Assignatures |
| GESTIÓ DEL RISC EN OPERACIONS FINANCERES |
| Continguts |
| DADES IDENTIFICATIVES | 2007_08 |
| Assignatura | GESTIÓ DEL RISC EN OPERACIONS FINANCERES | Codi | 16042238 | |||||
| Ensenyament |
|
Cicle | 2on | |||||
| Descriptors | Crèd. | Crèd. teoria | Crèd. pràctics | Tipus | Curs | Període | ||
| 6 | 3 | 3 | Optativa | Segon |
||||
| Competències | Objectius d'aprenentatge | Continguts |
| Metodologies | Atenció personalitzada | Avaluació |
| Fonts d'informació | Recomanacions |
| Tema | Subtema |
| Tema 1. Riscos a les operacions financeres | 1.1. Valor, preu i rendibilitat 1.2 Riscos de mercat: el risc d'interès 1.3 Riscos de crèdit i de insolvència 1.4 Altres riscos |
| Tema 2. Actius de renda fixa | 2.1. Actius de renda fixa a curt termini 2.2. Actius de renda fixa a llarg termini |
| Tema 3. Tipus d'interès als mercats de renda fixa | 3.1. Tipos de interés spot o al comptat, precio y TIR d'un instrument de renta fixa 3.2. Curves de rendimients i estructura temporal dels tipus d'interès (ETTI) 3.3. Estimació de l'ETTI 3.4. Tipus forward o implícits 3.5. Teoríes explicatives de l'ETTI |
| Tema 4. Quantificació del risc d’interès en operacions financeres de finançament: duració i mesures complementàries | 4.1. Marc analític 4.2. Principis de Malkiel 4.2. Duració d’actius de renda fixa 4.3. Propietats de la duració 4.4. Utilitats de l aduració 4.4.1. Quantificació del risc de preu 4.4.2. Immunització en carteres de renda fixa amb un horitzó planificador predefinit 4.5. Mesures complementàries a la duració 4.5.1. Convexitat 4.5.2. Dispersió de fluxos al voltant de l’horitzó planificador |
| Tema 5. Quantificació del risc d’interès en operacions financeres de finançament: duració i mesures complementàries amb ETTI no plana | 5.1. La duració i les seves aplicacions 5.2. La convexitat i les seves aplicacions 5.3. La dispersió de fluxos i les seves aplicacions |
| Tema 6. Estratègies de gestió de carteres amb un horitzó planificador predefinit i basades en la duració | 6.1. Marc d’estudi 6.2. Gestió passiva basada en la immunització 6.3. Gestió activa 6.4. Estratègies mixtes 6.4.1. Segmentació de la cartera 6.4.2. Immunització contingent |
| Tema 7. Gestió de carteres amb múltiples obligacions | 7.1. Consideracions generals 7.2. Estratègies basades en la duració 7.2.1. Inmunització múltiple i el teorema de Redington 7.2.2. Anàlisis del GAP de duracions 7.2.2.1. GAP de net 7.2.2.2. GAP del marge financer 7.2.2.3. GAP de recursos propis 7.3. Estratègias basades en la casació de fluxes de caixa |
