| Administració i Direcció d'Empreses (2002) |
 Assignatures |
| GESTIÓ DEL RISC EN OPERACIONS FINANCERES |
| Continguts |
| DADES IDENTIFICATIVES | 2009_10 |
| Assignatura | GESTIÓ DEL RISC EN OPERACIONS FINANCERES | Codi | 16042238 | |||||
| Ensenyament |
|
Cicle | 2on | |||||
| Descriptors | Crèd. | Crèd. teoria | Crèd. pràctics | Tipus | Curs | Període | ||
| 6 | 3 | 3 | Optativa | Segon |
||||
| Competències | Objectius d'aprenentatge | Continguts |
| Metodologies | Atenció personalitzada | Avaluació |
| Fonts d'informació | Recomanacions |
| Tema | Subtema |
| Tema 1. Actius de renda fixa | 1.1. Concepte, valor, preu i rendibiiltat 1.2 Actius de renda fixa a curt termini 1.3 Actius de renda fixa a llarg termini |
| Tema 2. Risc de variació dels tipus d'interès | 2.1. Introducció 2.2. Risc de reinversió 2.3. Risc de preu 2.4. Principis de Malkiel |
| Tema 3. Tipus d'interès als mercats de renda fixa | 3.1. Tipus d'interès spot o al comptat 3.2. Tipus forward o implícits 3.3. Estructura temporal dels tipus d'interès (ETTI) i corba de rendibilitat 3.4. Teories explicatives de l'ETTI |
| Tema 4. Quantificació del risc d’interès en operacions financeres de finançament: duració i mesures complementàries | 4.1. Marc analític 4.2. Duració d’actius de renda fixa 4.3. Propietats de la duració 4.4. Utilitats de la duració 4.4.1. Quantificació del risc de preu 4.4.2. Immunització en carteres de renda fixa amb un horitzó planificador predefinit 4.5. Mesures complementàries a la duració 4.5.1. Convexitat 4.5.2. Dispersió de fluxos al voltant de l’horitzó planificador |
| Tema 5. Quantificació del risc d’interès en operacions financeres de finançament: duració i mesures complementàries amb ETTI no plana | 5.1. La duració i les seves aplicacions 5.2. La convexitat i les seves aplicacions 5.3. La dispersió de fluxos i les seves aplicacions |
| Tema 6. Estratègies de gestió de carteres amb un horitzó planificador predefinit i basades en la duració | 6.1. Marc d’estudi 6.2. Gestió passiva basada en la immunització 6.3. Gestió activa 6.4. Estratègies mixtes 6.4.1. Segmentació de la cartera 6.4.2. Immunització contingent |
| Tema 7. Utilització dels derivats financers en la gestió del risc d'interès | 7.1. FRAs (Forward Rate Agreement) 7.2. Contractes de permuta financera o SWAPs sobre tipus d'interès 7.3. Futurs financers sobre tipus d'interès 7.3.1. Futurs financers a curt termini 7.3.2. Futurs financers a llarg termini |
