Guía docente 2020_21 Facultad de Economía y Empresa

Grado en Finanzas y Contabilidad (2009)

Contenidos

tema	Subtema
TEMA 1. CONCEPTOS BÁSICOS	1.1. Introducción 1.2. Descripción de un conjunto de datos 1.2.1. Tratamiento gráfico 1.2.2. Histogramas en Excel 1.2.3. Tratamiento cuantitativo 1.2.4. Descripción cuantitativa de un conjunto de datos en Excel 1.3. Análisis de la relación entre variables
TEMA 2. ANÁLISIS DE DATOS SOBRE RENTABILIDAD Y RIESGO EN LOS MERCADOS FINANCIEROS	2.1. Rentabilidad de un activo y de una cartera 2.1.1. Rentabilidad histórica 2.2.2. Rentabilidad esperada 2.2. Volatilidad de un activo y de una cartera 2.2.1. Volatilidad histórica 2.2.2. Volatilidad esperada 2.2.3. La inestabilidad de la volatilitat: el cono de las volatilidades 2.3. Value-at-Risk 2.4. La medida de performance de Sharpe
TEMA 3. ANÁLISIS DE DATOS SOBRE LA EFICIENCIA EN LOS MERCADOS FINANCIEROS	3.1. La hipótesis de normalidad aplicada a la rentabilidad de un activo 3.2. Aplicaciones prácticas sobre la eficiencia en el mercado español 3.3. La formación de carteras eficientes 3.3.1. El Solver de Excel 3.3.2. La cartera óptima
TEMA 4. ANÁLISIS DE DATOS PARA LA MODELIZACIÓN EN LOS MERCADOS FINANCIEROS	4.1. El modelo de regresión 4.1.1. El modelo de regresión lineal simple con Excel 4.1.2. El modelo de regresión lineal múltiple con Excel 4.2. Análisis de datos para la modelización en el mercado bursátil español 4.2.1. Relación entre el modelo de regresión y el modelo de Sharpe 4.2.2. La inestabilidad de las betas 4.2.3. Riesgo sistemático y específico 4.3. Otras medidas de performance 4.3.1. Índice de performance de Treynor 4.3.2. Índice de performance de Jensen 4.4. Aspectos a considerar en la modelización de series financieras 4.5. Introducción al análisis de series financieras

Competencias	Resultados de aprendizaje	Contenidos
Planificación	Metodologías	Atención personalizada
Evaluación	Fuentes de información	Recomendaciones