Guia docent 2021_22 Facultat d'Economia i Empresa

Continguts

Tema	Subtema
TEMA 1. CONCEPTES BÀSICS	1.1. Introducció 1.2. Anàlisi i descripció d'un conjunt de dades 1.2.1. Tractament gràfic: histogrames en Excel i altres gràfics 1.2.2. Tractament quantitatiu 1.3. Anàlisi de la relació entre variables
TEMA 2. ANÀLISI DE DADES SOBRE RENDIBILITAT I RISC ALS MERCATS FINANCERS	2.1. Rendibilitat d'un actiu i d'una cartera 2.1.1. Rendibilitat històrica 2.2.2. Rendibilitat esperada 2.2. Volatilitat d'un actiu i d'una cartera 2.2.1. Volatilitat històrica 2.2.2. Volatilitat esperada 2.2.3. La inestabilitat de la volatilitat: el con de les volatilitats 2.3. Value-at-Risk 2.4. La mesura de performance de Sharpe
TEMA 3. ANÀLISI DE DADES SOBRE L'EFICIÈNCIA EN ELS MERCATS FINANCERS	3.1. La hipòtesi de normalitat aplicada a la rendibilitat d'un actiu 3.2. La formació de carteres eficients 3.2.1. El Solver de l'Excel 3.2.2. La cartera òptima
TEMA 4. ANÀLISI DE DADES PER A LA MODELITZACIÓ EN ELS MERCATS FINANCERS	4.1. El model de regressió 4.1.1. El model de regressió lineal simple amb Excel 4.1.2. El model de regressió lineal múltiple amb Excel 4.2. Aplicació dels models de regressió als models de mercat 4.2.1. Relació entre el model de regressió i el model de Sharpe 4.2.2. La inestabilitat de les betes 4.2.3. Risc sistemàtic i específic 4.3. Altres mesures de performance 4.3.1. Índex de performance de Treynor 4.3.2. Índex de performance de Jensen