2013_14
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Economía y Empresa
A A 
castellano 
Grado de Economía (2009)
 Asignaturas
  ECONOMETRÍA I
   Contenidos
tema Subtema
Tema 1. Regresión lineal y MCO. 1.1. Esperanza condicional y modelo de regresión lineal.
1.2. Estimación por Mínimos Cuadrados Ordinarios.
1.3. Propiedades del estimador MCO.
1.4. Inferencia en el Modelo de Regresión Lineal Estándar.
1.5. Evaluación del modelo: bondad del ajuste, significación conjunta y predicción.
1.6. Apéndice: El estimador de máxima verosimilitud.
Tema 2. Restricciones lineales, forma funcional y variables ficticias. 2.1. Restricciones lineales.
2.1.1 Contrastes de cambio estructural y estabilidad en el modelo.
2.2. Formas funcionales alternativas.
2.2.1 Modelos intrínsecamente lineales.
2.2.2 Funciones no lineales de las variables explicativas: transformaciones polinómicas y logarítmicas.
2.2.3 Contrastes sobre la forma funcional.
2.3. Modelos con variables explicativas "ficticias".
2.3.1 Interpretación de los coeficientes.
2.3.2 Interacciones entre variables discretas y / o continuas.
2.3.3 Regresión por tramos.
Tema 3. Problemas con los datos y errores de especificación. 3.1. Observaciones influyentes y Normalidad.
3.2. Multicolinealidad.
3.3. Omisión (Inclusión) de regresores (ir) relevantes.
3.4. Endogeneidad.
Tema 4. Perturbaciones no esféricas: heteroscedasticidad y autocorrelación. 4.1. Causas y consecuencias de la heteroscedasticidad.
4.2. Contrastes para la detección de la heteroscedasticidad.
4.3. Estimación por Mínimos Cuadrados Generalizados (Factibles).
4.4. Causas y consecuencias de la autocorrelación.
4.5. Contrastes para la detección de la autocorrelación.
4.6. Estimación iterativa (Cochrane-Orcutt) y en dos etapas (Durbin).