2013_14
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economics and Business
A A 
english 
Degree of Economics (2009)
 Subjects
  ECONOMETRICS I
   Contents
Topic Sub-topic
Tema 1. Regressió lineal i MQO. 1.1. Esperança condicional i model de regressió lineal.
1.2. Estimació per Mínims Quadrats Ordinaris.
1.3. Propietats de l‘estimador MQO.
1.4. Inferència en el Model de Regressió Lineal Estàndard.
1.5. Avaluació del model: bondat de l'ajust, significació conjunta i predicció.
1.6. Apèndix: L'estimador de màxima versemblança.
Tema 2. Restriccions lineals, forma funcional i variables fictícies. 2.1. Restriccions lineals.
2.1.1 Contrastos de canvi estructural i estabilitat en el model.
2.2. Formes funcionals alternatives.
2.2.1 Models intrínsecament lineals.
2.2.2 Funcions no lineals de les variables explicatives: transformacions polinòmiques i logarítmiques.
2.2.3 Contrastos sobre la forma funcional.
2.3. Models amb variables explicatives "fictícies".
2.3.1 Interpretació dels coeficients.
2.3.2 Interaccions entre variables discretes i / o contínues.
2.3.3 Regressió per trams.
Tema 3. Problemes amb les dades i errors d'especificació. 3.1. Observacions influents i Normalitat.
3.2. Multicolinealitat.
3.3. Omissió (Inclusió) de regressors (ir) rellevants.
3.4. Endogeneïtat.
Tema 4. Pertorbacions no esfèriques: heteroscedasticitat i autocorrelació. 4.1. Causes i conseqüències de l'heteroscedasticitat.
4.2. Contrastos per a la detecció de l'heteroscedasticitat.
4.3. Estimació per Mínims Quadrats Generalitzats (Factibles).
4.4. Causes i conseqüències de l'autocorrelació.
4.5. Contrastos per a la detecció de l'autocorrelació.
4.6. Estimació iterativa (Cochrane-Orcutt) i en dues etapes (Durbin).