Guia docent 2017_18 Facultat d'Economia i Empresa

Grau de Finances i Comptabilitat (2009)

Continguts

Tema	Subtema
TEMA 1. CONCEPTES BÀSICS	1.1. Introducció 1.2. Descripció d'un conjunt de dades 1.2.1. Tractament gràfic 1.2.2. Histogrames en Excel 1.2.3. Tractament quantitatiu 1.2.4. Descripció quantitativa d'un conjunt de dades en Excel 1.3. Anàlisi de la relació entre variables
TEMA 2. ANÀLISI DE DADES SOBRE RENDIBILITAT I RISC ALS MERCATS FINANCERS	2.1. Rendibilitat d'un actiu i d'una cartera 2.1.1. Rendibilitat històrica 2.2.2. Rendibilitat esperada 2.2. Volatilitat d'un actiu i d'una cartera 2.2.1. Volatilitat històrica 2.2.2. Volatilitat esperada 2.2.3. La inestabilitat de la volatilitat: el con de les volatilitats 2.3. Value-at-Risk 2.4. La mesura de performance de Sharpe
TEMA 3. ANÀLISI DE DADES SOBRE L'EFICIÈNCIA EN ELS MERCATS FINANCERS	3.1. La hipòtesi de normalitat de les dades 3.2. Aplicacions pràctiques sobre l'eficiència en el mercat espanyol 3.3. La formació de carteres eficients 3.3.1. El Solver de l'Excel 3.3.2. La cartera òptima
TEMA 4. ANÀLISI DE DADES PER A LA MODELITZACIÓ EN ELS MERCATS FINANCERS	4.1. El model de regressió 4.1.1. El model de regressió lineal simple amb Excel 4.1.2. El model de regressió lineal múltiple amb Excel 4.2. Anàlisi de dades per a la modelització en el mercat borsari espanyol 4.2.1. Relació entre el model de regressió i el model de Sharpe 4.2.2. La inestabilitat de les betes 4.2.3. Risc sistemàtic i específic 4.3. Altres mesures de performance 4.3.1. Índex de performance de Treynor 4.3.2. Índex de performance de Jensen 4.4. Aspectes a considerar en la modelització de sèries financeres 4.5. Introducció a l'anàlisi de sèries financeres

Competències	Resultats d'aprenentage	Continguts
Planificació	Metodologies	Atenció personalitzada
Avaluació	Fonts d'informació	Recomanacions