Guía docente 2016_17 Facultad de Economía y Empresa

Contenidos

tema	Subtema
Tema 1. Modelos de elección discreta	1.1 El modelo lineal de probabilidad. 1.2 Modelos Logit y Probit. 1.3 Inferencia en modelos de elección discreta. 1.4 Elección múltiple.
Tema 2. Series Temporales univariantes	2.1 Procesos estocásticos: definiciones. 2.2 Modelos lineales en procesos estocásticos estacionarios y ergódicos: autorregresivos, medias móviles y mixtos (ARMA). 2.3 Identificación, estimación y diagnóstico: la metodología Box-Jenkins. 2.4 Predicción. 2.5 Procesos no estacionarios: Procesos Integrados y Raíces unitarias.
Tema 3. Series Temporales multivariantes	3.1 Modelos dinámicos con retardos distribuidos finitos: descripción y estimación. 3.2 Modelos dinámicos con retardos distribuidos infinitos: descripción y estimación. 3.3 Modelos de regresión para series no estacionarias: regresión espuria, cointegración y modelo de corrección del error.